PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с COWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с COWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. HCOW is actively managed, while COWS is passively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 30.18% for COWS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for COWS.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и COWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у COWS с доходностью 9.22%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWS

1 день
-0.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и COWS

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.22%15.29%11.08%10.60%

Correlation

The correlation between HCOW and COWS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between HCOW and COWS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и COWS

Секторы
HCOW
COWS

Технологии

21.0%
21.0%

Промышленность

18.7%
18.7%

Финансовые услуги

17.2%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.9%

Энергетика

8.2%
8.2%

Здравоохранение

8.0%
8.0%

Сырьевые материалы

6.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

HCOW
21.0%
COWS
21.0%

Промышленность

HCOW
18.7%
COWS
18.7%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
COWS
17.2%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
COWS
10.9%

Энергетика

HCOW
8.2%
COWS
8.2%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
COWS
8.0%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
COWS
6.0%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
COWS
4.7%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
COWS
2.8%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
COWS
2.4%

Недвижимость

HCOW

-

COWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHDHCOW с SPMO
Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVOCOWS с BKLC

Доходность на риск

HCOW vs. COWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c COWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWCOWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.88

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.76

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.71

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

14.35

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. COWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWS равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWCOWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.90

-0.38

Просадки

Сравнение просадок HCOW и COWS

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, примерно равная максимальной просадке COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и COWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWCOWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-24.76%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.44%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.90%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.95%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.11%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и COWS

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 3.63%, в то время как у Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWCOWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.58%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

10.09%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

16.21%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

18.85%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

18.85%

-1.25%

Сравнение комиссий HCOW и COWS

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и COWS

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности COWS в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HCOW and COWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COWS has higher volatility (4.58%) compared to HCOW (3.63%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs COWS's -24.76%.

On 1-year performance, COWS leads with 30.18% vs 21.68% for HCOW. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 30.18% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.60% for COWS.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while COWS is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.00% for COWS.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и COWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор