PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с COWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCOW с COWS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS).

HCOW и COWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HCOW и COWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCOW и COWS

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		-1.90%5.76%7.63%6.44%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		-0.53%15.29%11.08%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у COWS с доходностью -0.53%.

HCOW

1 день
1.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.78%
1 год
8.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWS

1 день
1.78%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
4.15%
1 год
19.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с GCOWHCOW с VFLOHCOW с SCHDHCOW с SPMO
Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с QQQICOWS с VOOCOWS с IDVOCOWS с ^GSPC

Сравнение комиссий HCOW и COWS

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.

HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

HCOW vs. COWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c COWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWCOWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.85

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.32

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.20

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

5.25

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. COWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа COWS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWCOWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.85

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между HCOW и COWS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и COWS

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности COWS в 1.77%

TTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.93%10.88%8.13%1.99%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.77%2.04%2.08%0.67%

Просадки

Сравнение просадок HCOW и COWS

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, примерно равная максимальной просадке COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и COWS.

Загрузка...

Показатели просадок

HCOWCOWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-24.76%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.36%

-16.70%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.77%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.12%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.82%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и COWS

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеют волатильность 4.09% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCOWCOWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.20%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.40%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

22.88%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

19.10%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

19.10%

-1.17%