PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с VFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. HCOW is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, HCOW returned 19.37% vs 32.39% for VFLO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 16.06%.

HCOW

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
4.63%
6 месяцев
3.99%
1 год
19.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.11%
1 месяц
2.72%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.39%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и VFLO

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.63%5.76%7.63%4.66%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		16.06%17.51%21.83%8.26%

Correlation

The correlation between HCOW and VFLO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between HCOW and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и VFLO

Секторы
HCOW
VFLO

Технологии

25.6%
44.4%

Промышленность

18.5%
3.6%

Финансовые услуги

16.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
15.9%

Здравоохранение

7.7%
17.9%

Энергетика

7.0%
8.6%

Сырьевые материалы

5.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

HCOW
25.6%
VFLO
44.4%

Промышленность

HCOW
18.5%
VFLO
3.6%

Финансовые услуги

HCOW
16.7%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

HCOW
9.7%
VFLO
15.9%

Здравоохранение

HCOW
7.7%
VFLO
17.9%

Энергетика

HCOW
7.0%
VFLO
8.6%

Сырьевые материалы

HCOW
5.9%
VFLO
4.1%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.2%
VFLO
4.2%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.5%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

HCOW
2.3%
VFLO
1.3%

Недвижимость

HCOW

-

VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с GCOWHCOW с SCHDHCOW с SPMO
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с ^SP500TR

Доходность на риск

HCOW vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCOWVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.08

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.97

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.05

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

16.09

-6.21

HCOW vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCOW и VFLO

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-17.79%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.44%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-5.36%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.46%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.02%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и VFLO

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 2.97%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.39%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

11.85%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

15.65%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.02%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

16.02%

+1.49%

Сравнение комиссий HCOW и VFLO

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и VFLO

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности VFLO в 1.16%

ПозицияTTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.71%10.88%8.13%1.99%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.16%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and VFLO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (7.39%) compared to HCOW (2.97%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 32.39% vs 19.37% for HCOW. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 32.39% return vs 19.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 1.16% for VFLO.

They also come from different issuers: Amplify and Victory. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор