PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 22.28% vs 21.29% for MDLV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

HCOW

1 день
0.49%
1 месяц
2.53%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.33%
1 год
22.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и MDLV

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.99%5.76%7.63%6.44%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%2.78%

Correlation

The correlation between HCOW and MDLV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.65

The correlation between HCOW and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и MDLV

Секторы
HCOW
MDLV

Технологии

21.0%
9.3%

Промышленность

18.7%
15.0%

Финансовые услуги

17.2%
14.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.9%

Энергетика

8.2%
14.4%

Здравоохранение

8.0%
7.9%

Сырьевые материалы

6.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.4%

Коммунальные услуги

2.8%
15.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
8.2%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

HCOW
21.0%
MDLV
9.3%

Промышленность

HCOW
18.7%
MDLV
15.0%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
MDLV
14.9%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
MDLV
3.9%

Энергетика

HCOW
8.2%
MDLV
14.4%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
MDLV
7.9%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
MDLV
2.6%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
MDLV
6.4%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
MDLV
15.2%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
MDLV
8.2%

Недвижимость

HCOW

-

MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

HCOW vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.44

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.56

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.01

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

15.75

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.44

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.08

-0.55

Просадки

Сравнение просадок HCOW и MDLV

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-10.71%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-4.27%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.29%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.36%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и MDLV

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.83%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

6.58%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

8.77%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

10.51%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

10.51%

+7.08%

Сравнение комиссий HCOW и MDLV

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и MDLV

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.67%10.88%8.13%1.99%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and MDLV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.55%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, HCOW leads with 22.28% vs 21.29% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCOW has performed better with a 22.28% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 2.78% for MDLV.

They also come from different issuers: Amplify and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор