Сравнение HCOW с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
HCOW и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и MDLV
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
HCOW vs. MDLV — Ранг доходности на риск
HCOW
MDLV
Сравнение HCOW c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.19 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.63 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.46 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 6.39 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.19 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.01 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и MDLV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и MDLV
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и MDLV
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -10.71% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -9.55% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -2.85% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -2.34% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.22% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и MDLV
Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.47% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 6.50% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 11.89% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 10.55% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 10.55% | +7.37% |