PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCOW с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. HCOW is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, HCOW returned 18.38% vs 20.98% for JEPQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

HCOW

1 день
1.14%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.21%
1 год
18.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		7.21%5.76%7.63%4.66%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%7.13%

Correlation

The correlation between HCOW and JEPQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов HCOW и JEPQ

Секторы
HCOW
JEPQ

Технологии

25.6%
58.9%

Промышленность

18.5%
2.8%

Финансовые услуги

16.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.8%

Здравоохранение

7.7%
3.9%

Энергетика

7.0%
0.3%

Сырьевые материалы

5.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
13.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

HCOW
25.6%
JEPQ
58.9%

Промышленность

HCOW
18.5%
JEPQ
2.8%

Финансовые услуги

HCOW
16.7%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

HCOW
9.7%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

HCOW
7.7%
JEPQ
3.9%

Энергетика

HCOW
7.0%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

HCOW
5.9%
JEPQ
0.9%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.2%
JEPQ
13.9%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.5%
JEPQ
6.0%

Коммунальные услуги

HCOW
2.3%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

HCOW

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с GCOWHCOW с VFLOHCOW с SCHD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

HCOW vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCOWJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.52

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.08

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.39

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

10.98

-1.59

HCOW vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCOW и JEPQ

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-20.07%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.82%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.57%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.37%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.92%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и JEPQ

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 2.89%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.76%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.42%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

13.83%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.82%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.82%

+0.57%

Сравнение комиссий HCOW и JEPQ

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и JEPQ

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM2025202420232022
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.76%10.88%8.13%1.99%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and JEPQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to HCOW (2.89%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 20.98% vs 18.38% for HCOW. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 20.98% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.76%, compared with 10.57% for JEPQ.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор