Сравнение HCOW с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
HCOW и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и JEPQ
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
HCOW vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
HCOW
JEPQ
Сравнение HCOW c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.09 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.66 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.82 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 8.93 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.09 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и JEPQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и JEPQ
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и JEPQ
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -20.07% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -11.58% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.89% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -3.55% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.36% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и JEPQ
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 4.07%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.08% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.52% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 18.54% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.91% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.91% | +1.01% |