Сравнение HCOW с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
HCOW и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 7.63% | 11.59% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и GPIQ
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
HCOW vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
HCOW
GPIQ
Сравнение HCOW c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.17 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.80 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.04 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 9.31 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.17 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.31 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и GPIQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и GPIQ
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и GPIQ
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -21.06% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -12.08% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.62% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -2.38% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.64% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и GPIQ
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 4.07%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.15% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 11.22% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 20.45% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.74% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.74% | +0.18% |