PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. HCOW is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, HCOW returned 19.08% vs 22.39% for FDL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.

HCOW

1 день
0.08%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и FDL

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.04%5.76%7.63%4.66%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%5.78%

Correlation

The correlation between HCOW and FDL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between HCOW and FDL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HCOW и FDL

Секторы
HCOW
FDL

Технологии

25.6%
1.4%

Промышленность

18.5%
3.9%

Финансовые услуги

16.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.7%

Здравоохранение

7.7%
17.6%

Энергетика

7.0%
25.7%

Сырьевые материалы

5.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
14.4%

Коммунальные услуги

2.3%
6.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

HCOW
25.6%
FDL
1.4%

Промышленность

HCOW
18.5%
FDL
3.9%

Финансовые услуги

HCOW
16.7%
FDL
15.2%

Потребительский циклический сектор

HCOW
9.7%
FDL
4.7%

Здравоохранение

HCOW
7.7%
FDL
17.6%

Энергетика

HCOW
7.0%
FDL
25.7%

Сырьевые материалы

HCOW
5.9%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.2%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.5%
FDL
14.4%

Коммунальные услуги

HCOW
2.3%
FDL
6.5%

Недвижимость

HCOW

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

HCOW vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCOWFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.95

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.96

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.26

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

12.40

-2.66

HCOW vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCOW и FDL

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-65.93%

+41.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-4.27%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.09%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-9.64%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.81%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и FDL

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 3.37%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.72%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.09%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

11.54%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

14.31%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

17.11%

+0.42%

Сравнение комиссий HCOW и FDL

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и FDL

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.78%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and FDL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.72%) compared to HCOW (3.37%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 22.39% vs 19.08% for HCOW. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 22.39% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.78%, compared with 3.70% for FDL.

They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор