Сравнение HCOW с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
HCOW и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.90% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
HCOW
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и FDL
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
HCOW vs. FDL — Ранг доходности на риск
HCOW
FDL
Сравнение HCOW c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.43 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.00 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.77 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 7.07 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.43 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и FDL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и FDL
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.93% | 10.88% | 8.13% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и FDL
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -65.93% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -11.58% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.21% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -9.72% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.90% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и FDL
Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.71% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 8.23% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 14.94% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 14.32% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.09% | +0.84% |