PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. HCOW is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, HCOW returned 22.28% vs 43.92% for SPMO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

HCOW

1 день
0.49%
1 месяц
2.53%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.33%
1 год
22.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и SPMO

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.99%5.76%7.63%6.44%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%12.52%

Correlation

The correlation between HCOW and SPMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов HCOW и SPMO

Секторы
HCOW
SPMO

Технологии

21.0%
52.6%

Промышленность

18.7%
11.3%

Финансовые услуги

17.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
1.3%

Энергетика

8.2%
3.4%

Здравоохранение

8.0%
6.7%

Сырьевые материалы

6.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

HCOW
21.0%
SPMO
52.6%

Промышленность

HCOW
18.7%
SPMO
11.3%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
SPMO
1.3%

Энергетика

HCOW
8.2%
SPMO
3.4%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
SPMO
6.7%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
SPMO
9.2%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
SPMO
2.8%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
SPMO
4.3%

Недвижимость

HCOW

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

HCOW vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.49

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.38

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.47

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

13.52

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.49

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.00

-0.47

Просадки

Сравнение просадок HCOW и SPMO

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-30.95%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-12.70%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.60%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.26%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и SPMO

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

7.39%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

14.49%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

17.70%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

19.30%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

20.31%

-2.72%

Сравнение комиссий HCOW и SPMO

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и SPMO

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.67%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and SPMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to HCOW (3.55%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 43.92% vs 22.28% for HCOW. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 43.92% return vs 22.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.66% for SPMO.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор