PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCOW с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCOW и SPMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HCOW с SPMO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

HCOW и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCOW или SPMO.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCOW:

-0.41

SPMO:

1.26

Коэф-т Сортино

HCOW:

-0.26

SPMO:

1.72

Коэф-т Омега

HCOW:

0.97

SPMO:

1.24

Коэф-т Кальмара

HCOW:

-0.26

SPMO:

1.48

Коэф-т Мартина

HCOW:

-0.72

SPMO:

5.33

Индекс Язвы

HCOW:

8.64%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

HCOW:

21.83%

SPMO:

25.09%

Макс. просадка

HCOW:

-24.15%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

HCOW:

-16.48%

SPMO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 12.23%.

HCOW

С начала года

-10.41%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-16.17%

1 год

-8.91%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

12.23%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

10.41%

1 год

31.43%

3 года

24.93%

5 лет

21.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Сравнение комиссий HCOW и SPMO

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCOW и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг риск-скорректированной доходности HCOW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCOW c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и SPMO

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности SPMO в 0.48%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		10.01%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.48%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок HCOW и SPMO

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SPMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и SPMO

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...