PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCOW с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. HCOW is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, HCOW returned 23.40% vs 32.07% for SPMO. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

HCOW

1 день
0.18%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
12.43%
С начала года
12.98%
1 год
23.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HCOW

Amplify Cash Flow High Income ETF
$207.26K$149.70K$138.92K

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам HCOW и SPMO

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		12.98%5.76%7.63%4.66%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%11.46%

Correlation

The correlation between HCOW and SPMO is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.41

The correlation between HCOW and SPMO shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HCOW и SPMO

Секторы
HCOW
SPMO

Финансовые услуги

20.1%
6.0%

Потребительский циклический сектор

17.8%
1.2%

Технологии

17.1%
53.7%

Промышленность

15.7%
11.2%

Здравоохранение

10.9%
6.9%

Энергетика

8.4%
3.3%

Сырьевые материалы

5.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

HCOW
20.1%
SPMO
6.0%

Потребительский циклический сектор

HCOW
17.8%
SPMO
1.2%

Технологии

HCOW
17.1%
SPMO
53.7%

Промышленность

HCOW
15.7%
SPMO
11.2%

Здравоохранение

HCOW
10.9%
SPMO
6.9%

Энергетика

HCOW
8.4%
SPMO
3.3%

Сырьевые материалы

HCOW
5.8%
SPMO
1.9%

Коммуникационные услуги

HCOW
2.6%
SPMO
7.4%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.5%
SPMO
4.2%

Коммунальные услуги

HCOW
2.3%
SPMO
2.7%

Недвижимость

HCOW

-

SPMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с COWSHCOW с SGLCHCOW с GCOWHCOW с VFLOHCOW с SCHD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

HCOW vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HCOW c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCOWSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.34

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.90

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.06

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

7.35

+5.05

HCOW vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCOW и SPMO

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-30.95%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-15.64%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.05%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.62%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.37%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и SPMO

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 4.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

10.70%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

21.85%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

24.09%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

20.69%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

20.97%

-3.60%

Сравнение комиссий HCOW и SPMO

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и SPMO

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.32%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and SPMO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to HCOW (4.14%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 32.07% vs 23.40% for HCOW. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 32.07% return vs 23.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 0.70% for SPMO.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.13% for SPMO.

HCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор