Сравнение HCOW с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
HCOW и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и SPMO
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
HCOW vs. SPMO — Ранг доходности на риск
HCOW
SPMO
Сравнение HCOW c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.60 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.96 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 6.90 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и SPMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и SPMO
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и SPMO
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -30.95% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -12.70% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -7.31% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -4.66% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.60% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и SPMO
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 4.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 7.22% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 12.80% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 22.77% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 19.08% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 20.09% | -2.17% |