PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с BALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 26.38% for BALI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.22%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и BALI

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%5.80%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between HCOW and BALI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.60

The correlation between HCOW and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и BALI

Секторы
HCOW
BALI

Технологии

21.0%
35.0%

Промышленность

18.7%
8.0%

Финансовые услуги

17.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.2%

Энергетика

8.2%
4.3%

Здравоохранение

8.0%
9.4%

Сырьевые материалы

6.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.6%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.1%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

HCOW
21.0%
BALI
35.0%

Промышленность

HCOW
18.7%
BALI
8.0%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
BALI
9.0%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
BALI
10.2%

Энергетика

HCOW
8.2%
BALI
4.3%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
BALI
9.4%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
BALI
1.4%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
BALI
10.6%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
BALI
1.9%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
BALI
6.1%

Недвижимость

HCOW

-

BALI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

HCOW vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.67

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.72

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.95

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

19.71

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.67

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.72

-1.20

Просадки

Сравнение просадок HCOW и BALI

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-16.65%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.71%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.41%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-1.63%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.34%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и BALI

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.95%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.47%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

9.91%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

12.93%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

12.93%

+4.67%

Сравнение комиссий HCOW и BALI

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и BALI

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности BALI в 7.66%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and BALI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 21.68% for HCOW. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 7.66% for BALI.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and BlackRock. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор