PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCOW с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

HCOW и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HCOW и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCOW и BALI

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		-1.59%5.76%7.63%5.80%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.

HCOW

1 день
0.31%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с GCOWHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с SCHD
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий HCOW и BALI

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

HCOW vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.13

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.66

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.64

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

8.32

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.13

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.40

-0.99

Корреляция

Корреляция между HCOW и BALI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и BALI

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности BALI в 9.08%

TTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.89%10.88%8.13%1.99%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок HCOW и BALI

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

HCOWBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-16.65%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.36%

-10.86%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.64%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-1.71%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.13%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и BALI

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 4.07%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCOWBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.62%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

7.96%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

15.60%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

13.13%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

13.13%

+4.79%