PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). HCMT is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, HCMT returned 43.14% vs 0.90% for TMF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HCMT charges 1.17%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%.

HCMT

1 день
-0.89%
1 месяц
14.82%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.27%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и TMF

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		11.17%7.39%39.14%5.67%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-14.98%

Correlation

The correlation between HCMT and TMF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов HCMT и TMF

Секторы
HCMT
TMF

Технологии

12.9%

-

Финансовые услуги

3.8%
18.7%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Промышленность

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Технологии

HCMT
12.9%
TMF

-

Финансовые услуги

HCMT
3.8%
TMF
18.7%

Коммуникационные услуги

HCMT
3.6%
TMF

-

Потребительский циклический сектор

HCMT
3.3%
TMF

-

Здравоохранение

HCMT
2.8%
TMF

-

Промышленность

HCMT
2.6%
TMF

-

Потребительский защитный сектор

HCMT
1.6%
TMF

-

Энергетика

HCMT
1.1%
TMF

-

Коммунальные услуги

HCMT
0.9%
TMF

-

Недвижимость

HCMT
0.6%
TMF

-

Сырьевые материалы

HCMT
0.6%
TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

HCMT vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.03

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.25

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.03

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

0.08

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.03

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.14

+0.88

Просадки

Сравнение просадок HCMT и TMF

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-92.89%

+56.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-26.51%

+11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-92.23%

+91.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-43.63%

+35.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

11.49%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и TMF

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 5.80%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

8.09%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

19.01%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

28.76%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

46.75%

-18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

43.92%

-15.44%

Сравнение комиссий HCMT и TMF

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и TMF

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and TMF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (8.09%) compared to HCMT (5.80%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs TMF's -92.89%.

On 1-year performance, HCMT leads with 43.14% vs 0.90% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, HCMT has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 43.14% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.38% for HCMT.

HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 1.01% for TMF.

HCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор