PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с TMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

HCMT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и TMF

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.58%7.39%39.14%5.67%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-14.98%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%.

HCMT

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-5.95%
1 год
17.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SMHHCMT с SPMOHCMT с JEPQ
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Сравнение комиссий HCMT и TMF

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Доходность на риск

HCMT vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.51

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

-0.52

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.56

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

-0.89

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.51

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.13

+0.62

Корреляция

Корреляция между HCMT и TMF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и TMF

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TMF в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и TMF

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-92.61%

+56.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-27.13%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-91.97%

+78.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-43.14%

+34.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

16.98%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и TMF

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 7.70%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

10.85%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

19.49%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

33.77%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

46.81%

-17.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

44.00%

-14.97%