Сравнение HCMT с HCMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX).
HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и HCMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и HCMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.58% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.93% | 15.92% | 43.56% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у HCMPX с доходностью -5.93%.
HCMT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCMPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и HCMPX
HCMT берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HCMPX в 2.38%.
Доходность на риск
HCMT vs. HCMPX — Ранг доходности на риск
HCMT
HCMPX
Сравнение HCMT c HCMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | HCMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.09 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.55 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 5.77 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | HCMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.09 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и HCMPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и HCMPX
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что сопоставимо с доходностью HCMPX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.46% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и HCMPX
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки HCMPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и HCMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | HCMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -28.88% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -10.42% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -9.15% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -8.04% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 2.82% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и HCMPX
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | HCMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.73% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 13.95% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 18.46% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 19.66% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.03% | 20.21% | +8.82% |