PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. HCMT is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, HCMT returned 43.14% vs 81.54% for SPXL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%.

HCMT

1 день
-0.89%
1 месяц
14.82%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.27%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и SPXL

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		11.17%7.39%39.14%5.67%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%21.16%

Correlation

The correlation between HCMT and SPXL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between HCMT and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и SPXL

Секторы
HCMT
SPXL

Технологии

12.9%
8.5%

Финансовые услуги

3.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%
2.2%

Здравоохранение

2.8%
1.9%

Промышленность

2.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.1%

Энергетика

1.1%
0.8%

Коммунальные услуги

0.9%
0.6%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Сырьевые материалы

0.6%
0.4%

Технологии

HCMT
12.9%
SPXL
8.5%

Финансовые услуги

HCMT
3.8%
SPXL
2.6%

Коммуникационные услуги

HCMT
3.6%
SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

HCMT
3.3%
SPXL
2.2%

Здравоохранение

HCMT
2.8%
SPXL
1.9%

Промышленность

HCMT
2.6%
SPXL
1.7%

Потребительский защитный сектор

HCMT
1.6%
SPXL
1.1%

Энергетика

HCMT
1.1%
SPXL
0.8%

Коммунальные услуги

HCMT
0.9%
SPXL
0.6%

Недвижимость

HCMT
0.6%
SPXL
0.4%

Сырьевые материалы

HCMT
0.6%
SPXL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPMO
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

HCMT vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.32

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.78

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.06

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

12.94

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.32

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HCMT и SPXL

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-76.86%

+40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-26.77%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.08%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-15.72%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

6.32%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и SPXL

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 5.80%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

8.49%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

26.67%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

35.39%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

50.24%

-21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

53.42%

-24.94%

Сравнение комиссий HCMT и SPXL

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и SPXL

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HCMT and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (8.49%) compared to HCMT (5.80%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 81.54% vs 43.14% for HCMT. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, HCMT has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 81.54% return vs 43.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.38% for HCMT.

HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор