Сравнение HCMT с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
HCMT и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMT или SPXL.
Основные характеристики
| HCMT | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.25% | 75.08% |
| Дох-ть за 1 год | 65.38% | 118.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 11.45 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 28.41% | 36.31% |
| Макс. просадка | -20.99% | -76.86% |
| Текущая просадка | -0.50% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между HCMT и SPXL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и SPXL
С начала года, HCMT показывает доходность 43.25%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 75.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и SPXL
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMT c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и SPXL
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SPXL в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.68% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и SPXL
Максимальная просадка HCMT за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и SPXL
Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 8.56%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.