PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с SPXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. HCMT is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past 3 years, HCMT returned 18.46%/yr vs 46.32%/yr for SPXL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.05%.

HCMT

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.60%
6 месяцев
0.78%
1 год
27.56%
3 года*
18.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.66%
С начала года
17.05%
6 месяцев
12.58%
1 год
57.34%
3 года*
46.32%
5 лет*
20.43%
10 лет*
30.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и SPXL

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		3.60%7.39%39.14%6.45%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.05%31.94%63.61%22.25%

Correlation

The correlation between HCMT and SPXL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between HCMT and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и SPXL

Секторы
HCMT
SPXL

Технологии

39.1%
39.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

HCMT
39.1%
SPXL
39.0%

Финансовые услуги

HCMT
11.1%
SPXL
11.1%

Коммуникационные услуги

HCMT
10.6%
SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

HCMT
9.9%
SPXL
9.9%

Здравоохранение

HCMT
8.3%
SPXL
8.3%

Промышленность

HCMT
7.8%
SPXL
7.8%

Потребительский защитный сектор

HCMT
4.5%
SPXL
4.5%

Энергетика

HCMT
3.1%
SPXL
3.1%

Коммунальные услуги

HCMT
2.1%
SPXL
2.1%

Недвижимость

HCMT
1.8%
SPXL
1.8%

Сырьевые материалы

HCMT
1.7%
SPXL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с HCMDX
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

HCMT vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMTSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.55

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.03

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.15

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

8.73

-4.25

HCMT vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMT и SPXL

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-76.86%

+40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-26.77%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

-48.95%

+12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-10.56%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-16.09%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

6.59%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и SPXL

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 12.41%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

14.59%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

29.42%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

37.29%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.99%

50.53%

-21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

53.46%

-24.47%

Сравнение комиссий HCMT и SPXL

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и SPXL

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.60%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HCMT and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (14.59%) compared to HCMT (12.41%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs SPXL's -76.86%.

On 3-year performance, SPXL leads with 46.32% vs 18.46% for HCMT. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, HCMT has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPXL has performed better with a 46.32% return vs 18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

HCMT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.56% for SPXL.

HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор