Сравнение HCMT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HCMT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMT или VOO.
Корреляция
Корреляция между HCMT и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и VOO
Основные характеристики
HCMT:
0.85
VOO:
1.48
HCMT:
1.25
VOO:
2.01
HCMT:
1.16
VOO:
1.27
HCMT:
1.20
VOO:
2.21
HCMT:
4.18
VOO:
9.12
HCMT:
6.04%
VOO:
2.05%
HCMT:
29.75%
VOO:
12.64%
HCMT:
-20.99%
VOO:
-33.99%
HCMT:
-7.47%
VOO:
-3.00%
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.47%.
HCMT
0.56%
-0.74%
11.10%
25.54%
N/A
N/A
VOO
1.47%
-0.81%
7.23%
18.89%
16.88%
12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и VOO
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCMT и VOO
HCMT
VOO
Сравнение HCMT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и VOO
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 2.74% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и VOO
Максимальная просадка HCMT за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и VOO
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.