PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HCMT is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, HCMT returned 43.14% vs 28.04% for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCMT показывает доходность 11.17%, а VOO немного ниже – 10.91%.

HCMT

1 день
-0.89%
1 месяц
14.82%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.27%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и VOO

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		11.17%7.39%39.14%5.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%9.78%

Correlation

The correlation between HCMT and VOO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between HCMT and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и VOO

Секторы
HCMT
VOO

Технологии

12.9%
35.7%

Финансовые услуги

3.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

3.3%
10.2%

Здравоохранение

2.8%
8.5%

Промышленность

2.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.9%

Энергетика

1.1%
3.5%

Коммунальные услуги

0.9%
2.4%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Технологии

HCMT
12.9%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

HCMT
3.8%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

HCMT
3.6%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

HCMT
3.3%
VOO
10.2%

Здравоохранение

HCMT
2.8%
VOO
8.5%

Промышленность

HCMT
2.6%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

HCMT
1.6%
VOO
4.9%

Энергетика

HCMT
1.1%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

HCMT
0.9%
VOO
2.4%

Недвижимость

HCMT
0.6%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

HCMT
0.6%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXLHCMT с SPMO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HCMT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.39

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.25

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.16

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

14.73

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.39

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.89

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HCMT и VOO

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-33.99%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-8.90%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.70%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-3.69%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

1.91%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и VOO

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.84%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

8.90%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

11.80%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

16.81%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

18.01%

+10.47%

Сравнение комиссий HCMT и VOO

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и VOO

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HCMT and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCMT has higher volatility (5.80%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, HCMT leads with 43.14% vs 28.04% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 43.14% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.38% for HCMT.

HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор