Сравнение HCMT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HCMT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMT или VOO.
Корреляция
Корреляция между HCMT и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и VOO
Основные характеристики
HCMT:
1.49
VOO:
2.10
HCMT:
1.97
VOO:
2.80
HCMT:
1.26
VOO:
1.39
HCMT:
2.08
VOO:
3.12
HCMT:
7.59
VOO:
13.83
HCMT:
5.74%
VOO:
1.90%
HCMT:
29.33%
VOO:
12.54%
HCMT:
-20.99%
VOO:
-33.99%
HCMT:
-4.20%
VOO:
-1.98%
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность 44.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.64%.
HCMT
44.38%
2.60%
12.51%
43.62%
N/A
N/A
VOO
26.64%
-0.83%
9.44%
26.33%
14.77%
13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и VOO
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и VOO
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 2.65% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и VOO
Максимальная просадка HCMT за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и VOO
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.