- ISIN
- US25461A7265
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 21 июн. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $605M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции HCMT — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) показал доход в 4.79% с начала года и 32.49% за последние 12 месяцев.
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HCMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HCMT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | -3.68% | -6.60% | 5.03% | 14.64% | -4.79% | 4.79% | ||||||
| 2025 | 3.41% | -4.44% | -15.12% | -12.02% | 10.28% | 11.34% | 4.08% | 1.62% | 8.91% | 6.80% | -2.98% | -0.71% | 7.39% |
| 2024 | 2.89% | 9.44% | 3.36% | -9.08% | 10.49% | 9.76% | -2.28% | 2.18% | 3.87% | -2.50% | 9.99% | -2.52% | 39.14% |
| 2023 | 3.20% | 5.43% | -3.30% | -10.08% | -2.22% | 5.95% | 8.60% | 6.45% |
Метрики бенчмарка
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF has an annualized alpha of -10.47%, beta of 1.74, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2023.
- This ETF participated in 195.42% of S&P 500 Index downside but only 173.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -10.47% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.74 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -10.47%
- Бета
- 1.74
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 173.15%
- Участие в снижении
- 195.42%
Комиссия
Комиссия HCMT составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCMT имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.46 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 10.92 | -5.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.17 | $0.99 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.43% | 2.75% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.99 |
| 2023 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.
Текущая просадка Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF составляет 6.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -36.26%апр. 2025 г. | 2mo | 6mo 6d | 8mo 6dфевр. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -20.99%авг. 2024 г. | 25d | 3mo 3d | 3mo 28dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.15%нояб. 2023 г. | 3mo 26d | 2mo 7d | 6mo 3dиюль 2023 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.27%март 2026 г. | 4mo 21d | 2mo 7d | 6mo 28dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.87%апр. 2024 г. | 28d | 26d | 1mo 24dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| HCMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -56.78% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -9.10% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.26% | -18.90% | -17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -3.21% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.71% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 2.04% | +4.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HCMT
Добавьте Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCMT