PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с HCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с HCMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) are both funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while HCMDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Howard Capital Management. Over the past year, HCMT returned 43.14% vs 41.18% for HCMDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 2.84%/yr for HCMDX.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и HCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у HCMDX с доходностью 13.58%.

HCMT

1 день
-0.89%
1 месяц
14.82%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.27%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCMDX

1 день
0.77%
1 месяц
13.21%
С начала года
13.58%
6 месяцев
11.29%
1 год
41.18%
3 года*
29.92%
5 лет*
15.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и HCMDX

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		11.17%7.39%39.14%5.67%
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		13.58%16.55%49.90%6.13%

Correlation

The correlation between HCMT and HCMDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between HCMT and HCMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

HCM Tactical Growth Fund

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с MODLHCMDX с LGHHCMDX с SPHDHCMDX с SPYHCMDX с BITCHCMDX с DIVO

Доходность на риск

HCMT vs. HCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c HCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTHCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.91

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.41

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.53

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

6.87

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. HCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCMDX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и HCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTHCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.67

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HCMT и HCMDX

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки HCMDX в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и HCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTHCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-40.89%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-17.00%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-11.42%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

6.24%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и HCMDX

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеют волатильность 5.80% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTHCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.83%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

15.67%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

22.51%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

24.08%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

24.11%

+4.37%

Сравнение комиссий HCMT и HCMDX

HCMT берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HCMDX в 2.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и HCMDX

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HCMDX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		2.62%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HCMT and HCMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCMDX has higher volatility (5.83%) compared to HCMT (5.80%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs HCMDX's -40.89%.

HCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и HCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор