Сравнение HCMT с HCMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX).
HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и HCMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и HCMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | -10.36% | 16.55% | 49.90% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у HCMDX с доходностью -10.36%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCMDX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и HCMDX
HCMT берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HCMDX в 2.84%.
Доходность на риск
HCMT vs. HCMDX — Ранг доходности на риск
HCMT
HCMDX
Сравнение HCMT c HCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | HCMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.01 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.45 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 4.33 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | HCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и HCMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и HCMDX
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HCMDX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 3.32% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и HCMDX
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки HCMDX в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и HCMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | HCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -40.89% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -17.00% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -15.48% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -11.50% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 5.48% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и HCMDX
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеют волатильность 7.49% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | HCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.64% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 18.66% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 24.03% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 24.23% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 24.09% | +4.91% |