Сравнение HCMT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco QQQ (QQQ).
HCMT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMT или QQQ.
Корреляция
Корреляция между HCMT и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и QQQ
Основные характеристики
HCMT:
0.85
QQQ:
1.02
HCMT:
1.25
QQQ:
1.43
HCMT:
1.16
QQQ:
1.19
HCMT:
1.20
QQQ:
1.37
HCMT:
4.18
QQQ:
4.68
HCMT:
6.04%
QQQ:
3.95%
HCMT:
29.75%
QQQ:
18.22%
HCMT:
-20.99%
QQQ:
-82.98%
HCMT:
-7.47%
QQQ:
-4.63%
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 0.65%.
HCMT
0.56%
-0.74%
11.10%
25.54%
N/A
N/A
QQQ
0.65%
0.07%
9.50%
18.29%
20.98%
17.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и QQQ
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCMT и QQQ
HCMT
QQQ
Сравнение HCMT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и QQQ
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности QQQ в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 2.74% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и QQQ
Максимальная просадка HCMT за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и QQQ
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.