PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

HCMT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и QQQ

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SPMOHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с VONG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий HCMT и QQQ

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

HCMT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.07

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.66

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.00

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

7.32

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.07

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между HCMT и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и QQQ

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и QQQ

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-82.97%

+46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-12.62%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-7.86%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-32.99%

+24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.44%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и QQQ

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.61%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

12.82%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

22.70%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

22.38%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

22.25%

+6.75%