Сравнение HCMT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco QQQ (QQQ).
HCMT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMT или QQQ.
Основные характеристики
| HCMT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.18% | 18.15% |
| Дох-ть за 1 год | 44.76% | 35.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 28.08% | 17.79% |
| Макс. просадка | -20.99% | -82.98% |
| Текущая просадка | -5.60% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между HCMT и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и QQQ
С начала года, HCMT показывает доходность 30.18%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 18.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и QQQ
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и QQQ
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.64% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и QQQ
Максимальная просадка HCMT за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и QQQ
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.