Сравнение HCMT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
HCMT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMT или JEPQ.
Основные характеристики
| HCMT | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.40% | 22.91% |
| Дох-ть за 1 год | 64.99% | 29.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 11.48 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 28.40% | 12.27% |
| Макс. просадка | -20.99% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HCMT и JEPQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и JEPQ
С начала года, HCMT показывает доходность 43.40%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 22.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и JEPQ
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и JEPQ
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности JEPQ в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.75% | 0.63% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и JEPQ
Максимальная просадка HCMT за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и JEPQ
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.