PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

HCMT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SMHHCMT с SPMOHCMT с VONG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий HCMT и JEPQ

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

HCMT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.09

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.66

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.82

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

8.93

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.09

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между HCMT и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и JEPQ

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и JEPQ

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-20.07%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-11.58%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-4.89%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-3.55%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

2.36%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и JEPQ

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.08%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

10.52%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

18.54%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

16.91%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

16.91%

+12.09%