Сравнение HCMT с SOXS
HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). HCMT is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, HCMT returned 42.26% vs -97.52% for SOXS. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. HCMT charges 1.17%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
HCMT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам HCMT и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 10.71% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -44.58% |
Correlation
The correlation between HCMT and SOXS is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | -0.80 |
The correlation between HCMT and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMT vs. SOXS — Ранг доходности на риск
HCMT
SOXS
Сравнение HCMT c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.59 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -1.00 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | -1.43 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.96 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.79 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и SOXS
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMT | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -100.00% | +63.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -97.68% | +82.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -100.00% | +98.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -92.61% | +84.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 68.11% | -62.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и SOXS
Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 5.78%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMT | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 44.24% | -38.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 84.19% | -67.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 102.19% | -78.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 108.21% | -79.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 100.48% | -72.02% |
Сравнение комиссий HCMT и SOXS
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и SOXS
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.38% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
HCMT and SOXS have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to HCMT (5.78%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, HCMT leads with 42.26% vs -97.52% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, HCMT has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 42.26% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.38% for HCMT.
HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SOXS is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 1.08% for SOXS.
HCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCMT и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор