Сравнение HCMT с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
HCMT и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -44.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и SOXS
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
HCMT vs. SOXS — Ранг доходности на риск
HCMT
SOXS
Сравнение HCMT c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.78 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -2.06 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.74 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.97 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -1.09 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.78 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.76 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и SOXS составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и SOXS
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и SOXS
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -100.00% | +63.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -96.52% | +77.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -100.00% | +86.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -92.53% | +84.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 85.61% | -78.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и SOXS
Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 7.49%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 39.00% | -31.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 79.00% | -58.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 120.15% | -90.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 106.42% | -77.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 99.19% | -70.19% |