PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCMT с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с SOXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). HCMT is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past 3 years, HCMT returned 15.38%/yr vs -84.87%/yr for SOXS. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. HCMT charges 1.17%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.

HCMT

1 день
-2.30%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
1.80%
С начала года
4.02%
1 год
21.59%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и SOXS

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		4.02%7.39%39.14%6.45%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.53%-85.53%-59.55%-45.49%

Correlation

The correlation between HCMT and SOXS is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.80

The correlation between HCMT and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с JEPQHCMT с SPXLHCMT с HCMDX
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ

Доходность на риск

HCMT vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMTSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.76

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-2.65

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.72

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.98

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

-1.41

+4.83

HCMT vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMT и SOXS

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-100.00%

+63.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-97.89%

+82.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

-99.87%

+63.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-100.00%

+92.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-92.63%

+84.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

68.36%

-62.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и SOXS

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 10.72%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

59.41%

-48.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

109.76%

-88.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

126.44%

-99.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

113.26%

-84.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

103.02%

-73.92%

Сравнение комиссий HCMT и SOXS

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и SOXS

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SOXS в 43.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.60%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and SOXS have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to HCMT (10.72%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs SOXS's -100.00%.

On 3-year performance, HCMT leads with 15.38% vs -84.87% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, HCMT has been the lower-risk option at 10.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HCMT has performed better with a 15.38% return vs -84.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.60% for HCMT.

HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 1.08% for SOXS.

HCMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор