Сравнение HCMT с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
HCMT и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.45% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 36.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%.
HCMT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -7.01%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и SOXL
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
HCMT vs. SOXL — Ранг доходности на риск
HCMT
SOXL
Сравнение HCMT c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.90 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.45 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.71 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 14.21 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.90 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и SOXL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и SOXL
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и SOXL
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -90.46% | +54.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -43.47% | +28.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -26.59% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -35.33% | +26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 16.32% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и SOXL
Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 6.97%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 37.87% | -30.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 79.76% | -59.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 119.50% | -89.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 105.36% | -76.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 97.70% | -68.72% |