Сравнение HCMT с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
HCMT и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMT или SMH.
Основные характеристики
| HCMT | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.47% | 44.98% |
| Дох-ть за 1 год | 64.92% | 62.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 11.51 | 7.64 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 9.00% |
| Дневная вол-ть | 28.46% | 34.40% |
| Макс. просадка | -20.99% | -95.73% |
| Текущая просадка | -0.35% | -9.86% |
Корреляция
Корреляция между HCMT и SMH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и SMH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCMT показывает доходность 43.47%, а SMH немного выше – 44.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и SMH
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и SMH
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SMH в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.74% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и SMH
Максимальная просадка HCMT за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и SMH
Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 8.64%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.