PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

HCMT и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и SMH

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%17.22%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SPMOHCMT с JEPQHCMT с VONG
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий HCMT и SMH

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

HCMT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.32

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.92

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

5.39

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

19.22

-16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.32

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между HCMT и SMH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и SMH

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и SMH

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-84.96%

+48.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-15.95%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-8.02%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-41.35%

+33.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

4.47%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и SMH

Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 7.49%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

11.74%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

24.02%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

36.88%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

34.68%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

32.29%

-3.29%