Сравнение HCMPX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.01% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -22.96% | 36.55% | 27.80% | 24.02% | -14.61% | 17.02% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HCMPX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 14.00% против 8.76% соответственно.
HCMPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.00%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и TWEIX
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
HCMPX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
HCMPX
TWEIX
Сравнение HCMPX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.35 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.27 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 4.91 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и TWEIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и TWEIX
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.45% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и TWEIX
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -39.30% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -8.86% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -13.69% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | -32.82% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -4.90% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -4.17% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.35% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и TWEIX
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 3.04% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 6.12% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 11.60% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 10.71% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 13.35% | +6.86% |