PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMDX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMDX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMDX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		-10.36%16.55%49.90%32.05%-39.00%38.72%52.10%21.79%-7.68%32.41%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции HCMDX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.24% против 9.31% соответственно.

HCMDX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-8.99%
1 год
23.57%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.38%
10 лет*
16.24%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с MODLHCMDX с SPHDHCMDX с LGHHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с BITC
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий HCMDX и VTMGX

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HCMDX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMDXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.79

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.35

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.44

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

9.56

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMDX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMDXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между HCMDX и VTMGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и VTMGX

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		3.32%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и VTMGX

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMDXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-60.58%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-11.67%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-29.71%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-35.68%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-9.01%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-14.74%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.97%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и VTMGX

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.64% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMDXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.83%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

11.28%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

16.68%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

15.65%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

16.45%

+7.64%