Сравнение HCMDX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMDX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | -10.36% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -39.00% | 38.72% | 52.10% | 21.79% | -7.68% | 32.41% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции HCMDX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 16.24% против 35.31% соответственно.
HCMDX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 16.24%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и TQQQ
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
HCMDX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
HCMDX
TQQQ
Сравнение HCMDX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMDX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.72 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 4.28 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMDX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HCMDX и TQQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и TQQQ
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 3.32% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и TQQQ
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMDX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -81.66% | +40.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -36.97% | +19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -81.66% | +40.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -81.66% | +40.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -28.08% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -18.66% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 12.13% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и TQQQ
Текущая волатильность для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) составляет 7.64%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMDX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 19.74% | -12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 38.50% | -19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 67.35% | -43.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 66.53% | -42.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 65.83% | -41.74% |