PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMDX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMDX с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both funds - HCMDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Howard Capital Management, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, HCMDX returned 18.98%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HCMDX charges 2.84%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции HCMDX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 18.98% против 44.95% соответственно.

HCMDX

1 день
-0.59%
1 месяц
10.73%
С начала года
12.90%
6 месяцев
10.66%
1 год
39.90%
3 года*
29.66%
5 лет*
14.57%
10 лет*
18.98%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMDX и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		12.90%16.55%49.90%32.05%-39.00%38.72%52.10%21.79%-7.68%32.41%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between HCMDX and TQQQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.96

The correlation between HCMDX and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с MODLHCMDX с LGHHCMDX с SPHDHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с BITC
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

HCMDX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMDXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.80

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.01

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.60

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

11.77

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMDX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMDXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.80

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и TQQQ

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMDXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-81.66%

+40.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-36.97%

+19.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-58.04%

+32.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-81.66%

+40.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-81.66%

+40.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.29%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-18.52%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

11.28%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и TQQQ

Текущая волатильность для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) составляет 5.87%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMDXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

13.35%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

36.04%

-20.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

47.60%

-25.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

66.50%

-42.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

65.95%

-41.84%

Сравнение комиссий HCMDX и TQQQ

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и TQQQ

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		2.64%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, HCMDX and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to HCMDX (5.87%). In terms of maximum drawdown, HCMDX dropped -40.89% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMDX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор