Сравнение HCMDX с IYW
HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both funds - HCMDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Howard Capital Management, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, HCMDX returned 18.98%/yr vs 26.00%/yr for IYW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HCMDX charges 2.84%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции HCMDX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 18.98% против 26.00% соответственно.
HCMDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 39.90%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 18.98%
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам HCMDX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 12.90% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -39.00% | 38.72% | 52.10% | 21.79% | -7.68% | 32.41% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between HCMDX and IYW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.94 |
The correlation between HCMDX and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMDX vs. IYW — Ранг доходности на риск
HCMDX
IYW
Сравнение HCMDX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMDX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.29 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 10.76 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMDX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.92 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.35 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и IYW
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMDX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -81.90% | +41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -17.81% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -26.47% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -39.44% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -39.44% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.35% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -34.65% | +23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 5.43% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и IYW
Текущая волатильность для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) составляет 5.87%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMDX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 6.28% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 15.84% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 20.07% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 25.86% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 25.09% | -0.98% |
Сравнение комиссий HCMDX и IYW
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и IYW
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 2.64% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HCMDX and IYW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IYW has higher volatility (6.28%) compared to HCMDX (5.87%). In terms of maximum drawdown, HCMDX dropped -40.89% vs IYW's -81.90%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCMDX и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор