PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HCMDX с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMDX и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
-10.36%16.55%49.90%32.05%-39.00%38.72%52.10%21.79%-7.68%32.41%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции HCMDX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.24% против 21.74% соответственно.


HCMDX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-8.99%
1 год
23.57%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.38%
10 лет*
16.24%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HCM Tactical Growth Fund

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий HCMDX и IYW

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

HCMDX vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HCMDXIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.73

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.77

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

5.68

-1.35

HCMDX vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HCMDXIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.27

Корреляция

Корреляция между HCMDX и IYW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и IYW

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
3.32%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и IYW

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


HCMDXIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-81.90%

+41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-17.81%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-39.44%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-39.44%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-12.65%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-34.87%

+23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

5.55%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и IYW

Текущая волатильность для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) составляет 7.64%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HCMDXIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.23%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

15.99%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

26.92%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

25.78%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

24.98%

-0.89%