Сравнение HCMDX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMDX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | -10.36% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -39.00% | 38.72% | 52.10% | 21.79% | -7.68% | 32.41% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции HCMDX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.24% против 21.74% соответственно.
HCMDX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 16.24%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и IYW
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
HCMDX vs. IYW — Ранг доходности на риск
HCMDX
IYW
Сравнение HCMDX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMDX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.73 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.77 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.68 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMDX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.30 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между HCMDX и IYW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и IYW
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 3.32% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и IYW
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMDX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -81.90% | +41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -17.81% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -39.44% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -39.44% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -12.65% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -34.87% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.55% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и IYW
Текущая волатильность для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) составляет 7.64%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMDX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 8.23% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 15.99% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 26.92% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 25.78% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 24.98% | -0.89% |