Сравнение HCMDX с BLUEX
HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HCMDX returned 18.86%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMDX charges 2.84%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции HCMDX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 18.86% против 9.75% соответственно.
HCMDX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 18.86%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам HCMDX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 5.41% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -39.00% | 38.72% | 52.10% | 21.79% | -7.68% | 32.41% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between HCMDX and BLUEX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between HCMDX and BLUEX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMDX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
HCMDX
BLUEX
Сравнение HCMDX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCMDX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.55 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -1.26 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и BLUEX
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMDX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -54.27% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -12.19% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -12.19% | -13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -21.87% | -19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -29.06% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -8.72% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -13.36% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.26% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и BLUEX
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMDX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 4.01% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 8.33% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 10.48% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 10.72% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 16.57% | +7.72% |
Сравнение комиссий HCMDX и BLUEX
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и BLUEX
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 2.83% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
HCMDX and BLUEX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCMDX has higher volatility (12.26%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, HCMDX dropped -40.89% vs BLUEX's -54.27%.
HCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCMDX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор