PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с UPDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMAX с UPDDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HCMAX (Hillman Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HCMAX charges 0.95%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и UPDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HCMAX

1 день
1.12%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.10%
1 год
15.98%
3 года*
13.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPDDX

1 день
1.05%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMAX и UPDDX

2026 (YTD)
HCMAX
Hillman Value Fund		0.14%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		3.47%

Correlation

The correlation between HCMAX and UPDDX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

Upright Growth & Income Fund

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с VOOHCMAX с OAKMXHCMAX с AVERXHCMAX с VIHAXHCMAX с ACIIXHCMAX с VIVIXHCMAX с AUXFX
Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX

Доходность на риск

HCMAX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UPDDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMAXUPDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMAX vs. UPDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMAXUPDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

22.25

-21.68

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и UPDDX

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и UPDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMAXUPDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-1.24%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.20%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-0.35%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и UPDDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMAXUPDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

23.04%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

23.04%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

23.04%

-5.98%

Сравнение комиссий HCMAX и UPDDX

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и UPDDX

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		15.62%16.45%21.58%3.09%12.34%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCMAX and UPDDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMAX и UPDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор