Сравнение HCMAX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMAX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMAX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | -1.43% | 10.12% | 11.09% | 24.39% | -8.05% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.
HCMAX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMAX и TWEIX
HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
HCMAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
HCMAX
TWEIX
Сравнение HCMAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMAX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.27 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 4.91 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HCMAX и TWEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMAX и TWEIX
Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | 16.69% | 16.45% | 21.58% | 3.09% | 12.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок HCMAX и TWEIX
Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -39.30% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -8.86% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -4.90% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.17% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.35% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMAX и TWEIX
Hillman Value Fund (HCMAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.04% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 6.12% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 11.60% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 10.71% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.35% | +3.88% |