PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCI с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCI с ROM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HCI (HCI Group, Inc.) is a stock, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%). Over the past 10 years, HCI returned 23.63%/yr vs 41.78%/yr for ROM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCI и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 52.28%. За последние 10 лет акции HCI уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 23.63% против 41.78% соответственно.

HCI

1 день
1.29%
1 месяц
10.89%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-9.60%
1 год
18.33%
3 года*
45.84%
5 лет*
14.34%
10 лет*
23.63%

ROM

1 день
-1.43%
1 месяц
1.11%
С начала года
52.28%
6 месяцев
47.00%
1 год
97.67%
3 года*
50.35%
5 лет*
25.38%
10 лет*
41.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCI и ROM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCI
HCI Group, Inc.		-8.25%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%18.45%-6.80%75.98%-21.53%
ROM
ProShares Ultra Technology		52.28%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Correlation

The correlation between HCI and ROM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г.

0.19

The correlation between HCI and ROM shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc.

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с JPMHCI с COST
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

HCI vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCIROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.09

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.43

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.04

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

8.86

-7.74

HCI vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCI и ROM

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCIROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-83.36%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-32.33%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.30%

-48.10%

+19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-67.55%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

-67.55%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-16.04%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-20.85%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

11.06%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и ROM

Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.88%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCIROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

25.39%

-17.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

39.45%

-18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.71%

47.09%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.99%

52.53%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

50.22%

-8.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и ROM

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ROM в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.		0.91%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

HCI and ROM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (25.39%) compared to HCI (7.88%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs ROM's -83.36%.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCI и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор