PortfoliosLab logo
Сравнение HCC с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HCC и STLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HCC и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
638.08%
358.03%
HCC
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCC:

-0.51

STLD:

-0.10

Коэф-т Сортино

HCC:

-0.52

STLD:

0.14

Коэф-т Омега

HCC:

0.94

STLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

HCC:

-0.54

STLD:

-0.13

Коэф-т Мартина

HCC:

-1.10

STLD:

-0.26

Индекс Язвы

HCC:

22.35%

STLD:

13.89%

Дневная вол-ть

HCC:

48.11%

STLD:

37.74%

Макс. просадка

HCC:

-64.81%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

HCC:

-34.23%

STLD:

-16.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$2.64B

STLD:

$19.09B

EPS

HCC:

$4.79

STLD:

$7.61

Коэффициент P/E

HCC:

10.25

STLD:

16.73

Коэффициент PEG

HCC:

0.00

STLD:

10.91

Коэффициент P/S

HCC:

1.73

STLD:

1.11

Коэффициент P/B

HCC:

1.23

STLD:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.02B

STLD:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$418.53M

STLD:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$236.82M

STLD:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, HCC показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 12.09%.


HCC

С начала года

-9.32%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-18.60%

1 год

-29.60%

5 лет

36.55%

10 лет

N/A

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.64%

10 лет

21.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCC и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCC c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HCC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCC: -0.51
STLD: -0.10
Коэффициент Сортино HCC, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCC: -0.52
STLD: 0.14
Коэффициент Омега HCC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCC: 0.94
STLD: 1.02
Коэффициент Кальмара HCC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCC: -0.54
STLD: -0.13
Коэффициент Мартина HCC, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCC: -1.10
STLD: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа HCC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCC и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.10
HCC
STLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и STLD

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности STLD в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCC
Warrior Met Coal, Inc.
0.65%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%0.00%0.00%0.00%
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%

Просадки

Сравнение просадок HCC и STLD

Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.23%
-16.81%
HCC
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и STLD

Текущая волатильность для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) составляет 17.30%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что HCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.30%
19.17%
HCC
STLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию