PortfoliosLab logo
Сравнение HCC с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HCC и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HCC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
638.08%
575.39%
HCC
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCC:

-0.51

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

HCC:

-0.52

COST:

2.19

Коэф-т Омега

HCC:

0.94

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

HCC:

-0.54

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

HCC:

-1.10

COST:

6.27

Индекс Язвы

HCC:

22.35%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

HCC:

48.11%

COST:

22.11%

Макс. просадка

HCC:

-64.81%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

HCC:

-34.23%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCC:

$2.64B

COST:

$433.55B

EPS

HCC:

$4.79

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

HCC:

10.25

COST:

57.14

Коэффициент PEG

HCC:

0.00

COST:

5.82

Коэффициент P/S

HCC:

1.73

COST:

1.64

Коэффициент P/B

HCC:

1.23

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

HCC:

$1.02B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCC:

$418.53M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

HCC:

$236.82M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, HCC показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%.


HCC

С начала года

-9.32%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-18.60%

1 год

-29.60%

5 лет

36.55%

10 лет

N/A

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCC и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HCC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCC: -0.51
COST: 1.63
Коэффициент Сортино HCC, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCC: -0.52
COST: 2.19
Коэффициент Омега HCC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCC: 0.94
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара HCC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCC: -0.54
COST: 2.08
Коэффициент Мартина HCC, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCC: -1.10
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа HCC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
1.63
HCC
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCC и COST

Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCC
Warrior Met Coal, Inc.
0.65%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок HCC и COST

Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.23%
-9.26%
HCC
COST

Волатильность

Сравнение волатильности HCC и COST

Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что HCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.30%
10.35%
HCC
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCC и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию