PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAYX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCAYX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

HCAYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCAYX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		-5.70%10.66%20.31%19.24%-17.64%15.56%21.14%35.95%-4.83%21.82%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, HCAYX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции HCAYX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.64% соответственно.

HCAYX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-3.96%
1 год
10.88%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.09%
10 лет*
11.28%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Capital Appreciation Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с HCAYX:
HCAYX с VOOHCAYX с DHAMXHCAYX с FEQHXHCAYX с FLCPXHCAYX с FNSTXHCAYX с GQEIXHCAYX с HBLYX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий HCAYX и DFIEX

HCAYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

HCAYX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAYX
Ранг доходности на риск HCAYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAYX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAYX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAYXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.95

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.55

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.57

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

10.07

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAYX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAYX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAYXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.95

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.35

+0.26

Корреляция

Корреляция между HCAYX и DFIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и DFIEX

Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		5.83%5.50%7.89%0.41%4.97%13.12%4.31%7.95%16.29%13.10%0.73%8.62%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и DFIEX

Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCAYXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-62.22%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-11.01%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-28.66%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-41.04%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-7.75%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-12.26%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и DFIEX

Текущая волатильность для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) составляет 5.58%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что HCAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCAYXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.09%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.45%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

15.90%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.65%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.35%

+1.68%