PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAYX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCAYX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

HCAYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCAYX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		-8.42%10.66%20.31%19.24%-17.64%15.56%21.14%9.45%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, HCAYX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

HCAYX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-6.40%
1 год
8.10%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.95%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Capital Appreciation Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с HCAYX:
HCAYX с VOOHCAYX с DHAMXHCAYX с FLCPXHCAYX с HBLYXHCAYX с HGIYXHCAYX с FEQHXHCAYX с GQEIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий HCAYX и FNSTX

HCAYX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

HCAYX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAYX
Ранг доходности на риск HCAYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAYX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAYXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.69

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.20

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.31

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

11.29

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAYX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAYX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAYX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAYXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.69

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Корреляция

Корреляция между HCAYX и FNSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и FNSTX

Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		6.01%5.50%7.89%0.41%4.97%13.12%4.31%7.95%16.29%13.10%0.73%8.62%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и FNSTX

Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCAYXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-35.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-8.43%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-21.97%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-5.82%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-5.25%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.47%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и FNSTX

Текущая волатильность для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) составляет 4.50%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что HCAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCAYXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.85%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

12.50%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

16.11%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.94%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.80%

-0.79%