Сравнение HCAYX с HHMIX
HCAYX (The Hartford Capital Appreciation Fund) and HHMIX (Hartford Municipal Opportunities Fund) are both mutual funds - HCAYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while HHMIX is a Municipal Bonds fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HCAYX returned 12.71%/yr vs 2.36%/yr for HHMIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HCAYX charges 0.80%/yr vs 0.44%/yr for HHMIX.
Доходность
Сравнение доходности HCAYX и HHMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAYX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у HHMIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции HCAYX превзошли акции HHMIX по среднегодовой доходности: 12.71% против 2.36% соответственно.
HCAYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.71%
HHMIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам HCAYX и HHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund | 9.36% | 10.66% | 20.31% | 19.24% | -17.64% | 15.56% | 21.14% | 35.95% | -4.83% | 21.82% |
HHMIX Hartford Municipal Opportunities Fund | 1.34% | 5.70% | 2.14% | 5.92% | -8.97% | 1.73% | 4.66% | 7.89% | 1.35% | 5.74% |
Correlation
The correlation between HCAYX and HHMIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | -0.08 |
The correlation between HCAYX and HHMIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAYX vs. HHMIX — Ранг доходности на риск
HCAYX
HHMIX
Сравнение HCAYX c HHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Hartford Municipal Opportunities Fund (HHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAYX | HHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.24 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 7.32 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAYX | HHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.65 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HCAYX и HHMIX
Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки HHMIX в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и HHMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAYX | HHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -30.49% | -28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -2.81% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -4.61% | -15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | -13.76% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -13.76% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.89% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -3.88% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.86% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAYX и HHMIX
The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities Fund (HHMIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что HCAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAYX | HHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 0.97% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 1.92% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 2.38% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 3.33% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 3.57% | +14.47% |
Сравнение комиссий HCAYX и HHMIX
HCAYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HHMIX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAYX и HHMIX
Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности HHMIX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund | 5.03% | 5.50% | 7.89% | 0.41% | 4.97% | 13.12% | 4.31% | 7.95% | 16.29% | 13.10% | 0.73% | 8.62% |
HHMIX Hartford Municipal Opportunities Fund | 3.41% | 4.40% | 2.72% | 2.41% | 2.28% | 1.72% | 2.17% | 2.83% | 2.86% | 2.98% | 2.77% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
HCAYX and HHMIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCAYX has higher volatility (2.93%) compared to HHMIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, HCAYX dropped -59.00% vs HHMIX's -30.49%.
HHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCAYX и HHMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор