PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAYX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCAYX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HCAYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCAYX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		-5.70%10.66%20.31%19.24%-17.64%15.56%21.14%35.95%-4.83%21.82%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HCAYX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HCAYX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 11.28% против 6.68% соответственно.

HCAYX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-3.96%
1 год
10.88%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.09%
10 лет*
11.28%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Capital Appreciation Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HCAYX:
HCAYX с VOOHCAYX с DHAMXHCAYX с HGIYXHCAYX с FEQHXHCAYX с FLCPXHCAYX с GQEIXHCAYX с FNSTX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HCAYX и HBLYX

HCAYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HCAYX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAYX
Ранг доходности на риск HCAYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAYX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAYX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAYXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

5.01

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAYX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HBLYX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAYX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAYXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.80

-0.20

Корреляция

Корреляция между HCAYX и HBLYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и HBLYX

Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		5.83%5.50%7.89%0.41%4.97%13.12%4.31%7.95%16.29%13.10%0.73%8.62%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и HBLYX

Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCAYXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-31.36%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-5.90%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-15.92%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-23.19%

-13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-4.55%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-3.10%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.49%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и HBLYX

The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HCAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCAYXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.73%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

4.42%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

7.61%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

7.96%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

8.38%

+9.65%