Сравнение HCAYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HCAYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HCAYX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCAYX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund | -5.70% | 10.66% | 20.31% | 19.24% | -17.64% | 15.56% | 21.14% | 35.95% | -4.83% | 21.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HCAYX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HCAYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.28% против 14.14% соответственно.
HCAYX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 11.28%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCAYX и VOO
HCAYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HCAYX vs. VOO — Ранг доходности на риск
HCAYX
VOO
Сравнение HCAYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAYX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.01 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 7.31 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HCAYX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAYX и VOO
Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund | 5.83% | 5.50% | 7.89% | 0.41% | 4.97% | 13.12% | 4.31% | 7.95% | 16.29% | 13.10% | 0.73% | 8.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HCAYX и VOO
Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCAYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -33.99% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -11.98% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | -24.52% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -33.99% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -5.55% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -3.72% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.55% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAYX и VOO
The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.58% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCAYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.34% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.47% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 18.11% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.82% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.99% | +0.04% |