PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAYX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCAYX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

HCAYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCAYX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		-5.70%10.66%20.31%19.24%-17.64%15.56%21.14%35.95%-4.83%21.82%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HCAYX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции HCAYX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.28% против 13.56% соответственно.

HCAYX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-3.96%
1 год
10.88%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.09%
10 лет*
11.28%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Capital Appreciation Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с HCAYX:
HCAYX с VOOHCAYX с DHAMXHCAYX с FLCPXHCAYX с FNSTXHCAYX с GQEIXHCAYX с HBLYXHCAYX с HGIYX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий HCAYX и FSKAX

HCAYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

HCAYX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAYX
Ранг доходности на риск HCAYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAYX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAYX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAYXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.98

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.50

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

7.20

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAYX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAYX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAYXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между HCAYX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и FSKAX

Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		5.83%5.50%7.89%0.41%4.97%13.12%4.31%7.95%16.29%13.10%0.73%8.62%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и FSKAX

Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCAYXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-35.01%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-12.42%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-25.39%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-35.01%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-6.20%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-4.05%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.60%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и FSKAX

The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.58% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCAYXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.52%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.85%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

18.69%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.42%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.44%

-0.41%