Сравнение HCA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или VTI.
Основные характеристики
| HCA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.10% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | 14.12% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | 17.46% | 6.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.65% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.32% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 21.95% | 12.18% |
| Макс. просадка | -54.74% | -55.45% |
| Current Drawdown | -4.35% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между HCA и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCA и VTI
С начала года, HCA показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 20.32% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и VTI
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.77% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и VTI
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и VTI
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.