Сравнение HCA с TECL
HCA (HCA Healthcare, Inc.) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, HCA returned 19.30%/yr vs 47.53%/yr for TECL. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HCA и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -11.95%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 19.30% против 47.53% соответственно.
HCA
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.95%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 19.30%
- Всё время*
- 20.51%
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $680.73M | $689.70M | $668.85M | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам HCA и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -11.95% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between HCA and TECL is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between HCA and TECL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. TECL — Ранг доходности на риск
HCA
TECL
Сравнение HCA c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.55 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.00 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и TECL
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -77.96% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -46.58% | +12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -66.58% | +32.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -77.96% | +38.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -77.96% | +23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.59% | -24.92% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -18.45% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 19.75% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и TECL
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 14.35%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 29.61% | -15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.52% | 66.17% | -41.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 77.25% | -47.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 76.96% | -47.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 73.74% | -40.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и TECL
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TECL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.73% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
HCA and TECL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.61%) compared to HCA (14.35%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор