Сравнение HCA с STLD
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while STLD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, HCA returned 18.27%/yr vs 29.92%/yr for STLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 67.39%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 18.27% против 29.92% соответственно.
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
STLD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 19.27%
- С начала года
- 67.39%
- 6 месяцев
- 65.42%
- 1 год
- 117.36%
- 3 года*
- 40.23%
- 5 лет*
- 36.27%
- 10 лет*
- 29.92%
Сравнение доходности по годам HCA и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 67.39% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Correlation
The correlation between HCA and STLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between HCA and STLD has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
STLD:
$9.33
HCA:
13.60
STLD:
30.30
HCA:
1.22
STLD:
2.19
HCA:
$75.60B
STLD:
$19.01B
HCA:
$31.37B
STLD:
$2.66B
HCA:
$15.60B
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. STLD — Ранг доходности на риск
HCA
STLD
Сравнение HCA c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 5.81 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 19.49 | -19.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и STLD
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -87.05% | +32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -20.33% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -28.66% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -32.20% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -68.46% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | 0.00% | -28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -33.27% | +22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 6.04% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и STLD
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 8.97%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 9.70% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 24.96% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 33.38% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 38.03% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 39.31% | -6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и STLD
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности STLD в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.72% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и STLD
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and STLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLD has higher volatility (9.70%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор