Сравнение HCA с OC
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, HCA returned 18.27%/yr vs 11.32%/yr for OC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 18.27% против 11.32% соответственно.
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
OC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- -10.36%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам HCA и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
OC Owens Corning | 10.06% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between HCA and OC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between HCA and OC has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
OC:
-$8.56
HCA:
1.22
OC:
0.77
HCA:
$75.60B
OC:
$9.84B
HCA:
$31.37B
OC:
$2.65B
HCA:
$15.60B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. OC — Ранг доходности на риск
HCA
OC
Сравнение HCA c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.28 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.50 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и OC
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -85.22% | +30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -37.33% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -52.48% | +18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -52.48% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -66.57% | +11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -40.44% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -20.66% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 20.83% | -9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и OC
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 8.97%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 14.24% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 27.16% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 36.96% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 34.67% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 35.34% | -2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и OC
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности OC в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OC Owens Corning | 2.44% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и OC
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and OC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.24%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs OC's -85.22%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор