Сравнение HCA с ITT
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ITT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HCA returned 18.27%/yr vs 19.85%/yr for ITT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и ITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: 18.27% против 19.85% соответственно.
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
ITT
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 19.85%
Сравнение доходности по годам HCA и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
ITT ITT Inc. | 9.44% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
Correlation
The correlation between HCA and ITT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between HCA and ITT has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
ITT:
$5.58
HCA:
13.60
ITT:
33.91
HCA:
1.62
ITT:
2.38
HCA:
1.22
ITT:
3.66
HCA:
$75.60B
ITT:
$4.24B
HCA:
$31.37B
ITT:
$1.50B
HCA:
$15.60B
ITT:
$793.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. ITT — Ранг доходности на риск
HCA
ITT
Сравнение HCA c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.52 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 3.88 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и ITT
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и ITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -74.46% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -16.73% | -16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -29.09% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -37.97% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -49.52% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -14.51% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -18.95% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 6.54% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и ITT
HCA Healthcare, Inc. (HCA) и ITT Inc. (ITT) имеют волатильность 8.97% и 9.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 9.01% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 22.19% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 30.02% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 29.22% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 31.92% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и ITT
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ITT в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITT ITT Inc. | 0.78% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и ITT
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and ITT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITT has higher volatility (9.01%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs ITT's -74.46%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и ITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор