Сравнение HCA с IRM
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, HCA returned 18.45%/yr vs 19.01%/yr for IRM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 54.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCA имеют среднегодовую доходность 18.45%, а акции IRM немного впереди с 19.01%.
HCA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 18.45%
IRM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 54.53%
- 6 месяцев
- 55.48%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 34.90%
- 5 лет*
- 27.60%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам HCA и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.35% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 54.53% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between HCA and IRM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between HCA and IRM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
IRM:
$0.91
HCA:
13.70
IRM:
138.03
HCA:
1.23
IRM:
5.19
HCA:
$75.60B
IRM:
$7.25B
HCA:
$31.37B
IRM:
$2.94B
HCA:
$15.60B
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. IRM — Ранг доходности на риск
HCA
IRM
Сравнение HCA c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.18 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 2.83 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и IRM
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -55.71% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -25.15% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -39.03% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -39.03% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -39.03% | -15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.36% | -3.72% | -24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -13.16% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 10.47% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и IRM
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.80% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 24.00% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 32.05% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 29.69% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 29.65% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и IRM
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IRM в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.75% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.30% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и IRM
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and IRM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (8.89%) compared to IRM (7.80%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs IRM's -55.71%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор