PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCA с INTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HCA returned 18.27%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCA и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 18.27% против 10.90% соответственно.

HCA

1 день
2.29%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-16.94%
6 месяцев
-19.89%
1 год
4.87%
3 года*
12.30%
5 лет*
13.79%
10 лет*
18.27%

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.59%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-16.94%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between HCA and INTU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.27

The correlation between HCA and INTU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HCA:

$28.46

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

HCA:

13.60

INTU:

16.90

Коэффициент PEG

HCA:

1.62

INTU:

1.01

Коэффициент P/S

HCA:

1.22

INTU:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$75.60B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$31.37B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$15.60B

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

Intuit Inc.

Часто сравнивают с HCA:
HCA с UNHHCA с THCHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

HCA vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCAINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-1.44

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-2.42

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.68

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.97

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-1.88

+2.31

HCA vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCA и INTU

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-75.29%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-65.49%

+31.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-65.49%

+31.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-65.49%

+26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-65.49%

+10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.87%

-65.49%

+36.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-24.14%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

33.92%

-22.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и INTU

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 8.97%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

28.49%

-19.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

42.51%

-20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

44.40%

-17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

37.54%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

33.98%

-1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и INTU

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности INTU в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.76%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.51B
8.56B
(HCA) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCA и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
41.9%
84.6%
Активы портфеля
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

Часто задаваемые вопросы

HCA and INTU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs INTU's -75.29%.

HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор