PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCA с FXI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) is a stock, while FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Over the past 10 years, HCA returned 18.27%/yr vs 3.13%/yr for FXI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCA и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 18.27% против 3.13% соответственно.

HCA

1 день
2.29%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-16.94%
6 месяцев
-19.89%
1 год
5.01%
3 года*
12.30%
5 лет*
13.79%
10 лет*
18.27%

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-16.94%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between HCA and FXI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.24

The correlation between HCA and FXI shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с HCA:
HCA с UNHHCA с THCHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

HCA vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCAFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.15

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.07

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.18

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-0.38

+0.82

HCA vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCA и FXI

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-72.68%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-16.03%

-17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-28.72%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-54.94%

+15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-60.81%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.87%

-27.42%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-31.21%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

7.66%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и FXI

HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.22%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

14.30%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

19.90%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

31.67%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

27.64%

+4.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и FXI

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FXI в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.76%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCA and FXI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCA has higher volatility (8.97%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs FXI's -72.68%.

HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор