Сравнение CNC с DE
CNC (Centene Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. CNC operates in Healthcare Plans (Healthcare), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CNC returned 6.17%/yr vs 24.07%/yr for DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNC и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNC показывает доходность 53.03%, что значительно выше, чем у DE с доходностью 29.41%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 6.17% против 24.07% соответственно.
CNC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 53.03%
- 6 месяцев
- 57.86%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 6.17%
DE
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 29.41%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 24.07%
Сравнение доходности по годам CNC и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 53.03% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
DE Deere & Company | 29.41% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between CNC and DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CNC:
-$13.07
DE:
$17.76
CNC:
0.16
DE:
3.54
CNC:
$198.10B
DE:
$46.01B
CNC:
$29.57B
DE:
$16.40B
CNC:
-$5.11B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNC vs. DE — Ранг доходности на риск
CNC
DE
Сравнение CNC c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNC | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.93 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 1.89 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNC и DE
Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNC | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -73.27% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.50% | -19.90% | -35.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.65% | -21.59% | -47.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -33.81% | -40.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -37.91% | -36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -9.05% | -26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -18.61% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 9.73% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и DE
Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNC | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 8.58% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.77% | 24.38% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.83% | 29.94% | +34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.56% | 29.36% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.58% | 30.40% | +8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и DE
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.08% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNC и DE
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 49.94B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 49.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 49.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNC and DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNC has higher volatility (12.49%) compared to DE (8.58%). In terms of maximum drawdown, CNC dropped -74.07% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNC и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор