PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNC с DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNC с DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNC (Centene Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. CNC operates in Healthcare Plans (Healthcare), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CNC returned 6.52%/yr vs 23.04%/yr for DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNC и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность 52.37%, что значительно выше, чем у DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 6.52% против 23.04% соответственно.

CNC

1 день
5.29%
1 месяц
18.35%
С начала года
52.37%
6 месяцев
61.39%
1 год
14.12%
3 года*
-2.35%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
6.52%

DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.77%
С начала года
27.47%
6 месяцев
23.29%
1 год
18.06%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.12%
10 лет*
23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNC и DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNC
Centene Corporation		52.37%-32.07%-18.37%-9.51%-0.47%37.26%-4.52%9.05%14.29%78.52%
DE
Deere & Company		27.47%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%

Correlation

The correlation between CNC and DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.27

Фундаментальные показатели

EPS

CNC:

-$13.07

DE:

$17.76

Коэффициент P/S

CNC:

0.16

DE:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

CNC:

$198.10B

DE:

$46.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNC:

$29.57B

DE:

$16.40B

EBITDA (12 мес.)

CNC:

-$5.11B

DE:

$11.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centene Corporation

Deere & Company

Часто сравнивают с CNC:
CNC с UNHCNC с ELVCNC с HUMCNC с HCACNC с TTDCNC с SPYCNC с COST
Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE

Доходность на риск

CNC vs. DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC
Ранг доходности на риск CNC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DE
Ранг доходности на риск DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNC c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.61

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.12

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

0.91

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

1.93

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNC vs. DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CNC и DE

Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNCDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.07%

-73.27%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.50%

-19.90%

-35.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.65%

-21.59%

-47.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.07%

-33.81%

-40.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

-37.91%

-36.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.51%

-10.42%

-25.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-18.62%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.84%

9.36%

+24.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и DE

Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNCDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

10.52%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.31%

24.32%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.31%

29.82%

+34.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.47%

29.37%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.51%

30.38%

+8.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и DE

CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DE
Deere & Company		1.10%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
49.94B
9.61B
(CNC) Общая выручка
(DE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNC и DE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centene Corporation и Deere & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
21.9%
34.7%
Активы портфеля
CNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 49.94B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

CNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 49.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 49.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

CNC and DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNC has higher volatility (11.28%) compared to DE (10.52%). In terms of maximum drawdown, CNC dropped -74.07% vs DE's -73.27%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNC и DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор