PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNC с HUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNC с HUM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и Humana Inc. (HUM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или HUM.

Корреляция

Корреляция между CNC и HUM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNC и HUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и Humana Inc. (HUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNC:

-0.57

HUM:

-0.57

Коэф-т Сортино

CNC:

-0.52

HUM:

-0.47

Коэф-т Омега

CNC:

0.93

HUM:

0.93

Коэф-т Кальмара

CNC:

-0.40

HUM:

-0.36

Коэф-т Мартина

CNC:

-0.87

HUM:

-0.78

Индекс Язвы

CNC:

19.57%

HUM:

26.94%

Дневная вол-ть

CNC:

33.74%

HUM:

41.66%

Макс. просадка

CNC:

-64.42%

HUM:

-85.10%

Текущая просадка

CNC:

-35.33%

HUM:

-54.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNC:

$31.28B

HUM:

$30.12B

EPS

CNC:

$6.78

HUM:

$14.17

Коэффициент P/E

CNC:

9.27

HUM:

17.61

Коэффициент PEG

CNC:

0.65

HUM:

0.77

Коэффициент P/S

CNC:

0.20

HUM:

0.25

Коэффициент P/B

CNC:

1.12

HUM:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

CNC:

$169.28B

HUM:

$120.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNC:

$26.19B

HUM:

$120.26B

EBITDA (12 мес.)

CNC:

$6.16B

HUM:

$4.12B

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции CNC превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 6.34% против 4.49% соответственно.

CNC

С начала года

3.78%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

3.49%

1 год

-19.18%

5 лет

-0.57%

10 лет

6.34%

HUM

С начала года

-0.01%

1 месяц

-14.30%

6 месяцев

-9.87%

1 год

-23.74%

5 лет

-6.98%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNC и HUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC
Ранг риск-скорректированной доходности CNC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
HUM
Ранг риск-скорректированной доходности HUM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNC c HUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUM равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и HUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и HUM

CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUM
Humana Inc.		1.40%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%0.77%

Просадки

Сравнение просадок CNC и HUM

Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и HUM

Текущая волатильность для Centene Corporation (CNC) составляет 12.23%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что CNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC и HUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B20212022202320242025
46.62B
32.11B
(CNC) Общая выручка
(HUM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNC и HUM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centene Corporation и Humana Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
20.2%
100.0%
(CNC) Валовая рентабельность
(HUM) Валовая рентабельность
CNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.42B при выручке в 46.62B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

HUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.11B при выручке в 32.11B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 46.62B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

HUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 32.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

CNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.31B при выручке в 46.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

HUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 32.11B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.