PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNC с HUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNC с HUM

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и Humana Inc. (HUM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или HUM.

Корреляция

Корреляция между CNC и HUM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CNC и HUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и Humana Inc. (HUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,296.15%
2,589.70%
CNC
HUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNC:

-0.37

HUM:

-0.22

Коэф-т Сортино

CNC:

-0.32

HUM:

-0.04

Коэф-т Омега

CNC:

0.96

HUM:

0.99

Коэф-т Кальмара

CNC:

-0.28

HUM:

-0.15

Коэф-т Мартина

CNC:

-0.65

HUM:

-0.35

Индекс Язвы

CNC:

18.40%

HUM:

25.18%

Дневная вол-ть

CNC:

32.28%

HUM:

40.40%

Макс. просадка

CNC:

-64.42%

HUM:

-85.10%

Текущая просадка

CNC:

-35.19%

HUM:

-48.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNC:

$31.68B

HUM:

$35.61B

EPS

CNC:

$6.31

HUM:

$9.97

Цена/прибыль

CNC:

10.12

HUM:

29.59

PEG коэффициент

CNC:

0.69

HUM:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

CNC:

$122.66B

HUM:

$88.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNC:

$16.77B

HUM:

$88.15B

EBITDA (12 мес.)

CNC:

$4.24B

HUM:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции CNC превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 6.36% против 5.64% соответственно.

CNC

С начала года

4.01%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-10.91%

5 лет

-1.81%

10 лет

6.36%

HUM

С начала года

12.63%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

7.16%

1 год

-7.79%

5 лет

-3.47%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNC и HUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC
Ранг риск-скорректированной доходности CNC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
HUM
Ранг риск-скорректированной доходности HUM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNC c HUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNC, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CNC: -0.37
HUM: -0.22
Коэффициент Сортино CNC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNC: -0.32
HUM: -0.04
Коэффициент Омега CNC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNC: 0.96
HUM: 0.99
Коэффициент Кальмара CNC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CNC: -0.28
HUM: -0.15
Коэффициент Мартина CNC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNC: -0.65
HUM: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа HUM равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и HUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
-0.22
CNC
HUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и HUM

CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUM
Humana Inc.		1.24%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%0.77%

Просадки

Сравнение просадок CNC и HUM

Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-48.20%
CNC
HUM

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и HUM

Текущая волатильность для Centene Corporation (CNC) составляет 8.63%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что CNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.63%
13.39%
CNC
HUM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC и HUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию