Сравнение CNC с HUM
CNC (Centene Corporation) and HUM (Humana Inc.) are both stocks. Both operate in the Healthcare Plans industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CNC returned 6.52%/yr vs 7.22%/yr for HUM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNC и HUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNC показывает доходность 52.37%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью 37.26%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям HUM по среднегодовой доходности: 6.52% против 7.22% соответственно.
CNC
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 52.37%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 6.52%
HUM
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 46.04%
- С начала года
- 37.26%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- -11.55%
- 5 лет*
- -2.93%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам CNC и HUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 52.37% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
HUM Humana Inc. | 37.26% | 2.36% | -43.96% | -9.94% | 11.15% | 13.80% | 12.71% | 28.94% | 16.27% | 22.60% |
Correlation
The correlation between CNC and HUM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.46 |
The correlation between CNC and HUM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNC:
$31.07B
HUM:
$42.20B
CNC:
-$13.07
HUM:
$9.37
CNC:
0.16
HUM:
0.31
CNC:
1.45
HUM:
2.27
CNC:
$198.10B
HUM:
$137.20B
CNC:
$29.57B
HUM:
$13.28B
CNC:
-$5.11B
HUM:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNC vs. HUM — Ранг доходности на риск
CNC
HUM
Сравнение CNC c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNC | HUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.15 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 2.37 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNC | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.10 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.08 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CNC и HUM
Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и HUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNC | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -85.10% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.50% | -47.18% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.65% | -67.92% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -69.92% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -69.92% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.51% | -35.38% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -27.15% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.84% | 22.79% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и HUM
Текущая волатильность для Centene Corporation (CNC) составляет 11.28%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что CNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNC | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 15.98% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.31% | 39.34% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.31% | 49.40% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.47% | 37.49% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.51% | 34.65% | +3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и HUM
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUM Humana Inc. | 1.01% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNC и HUM
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 49.94B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 39.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 49.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 39.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 49.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 39.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
CNC and HUM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUM has higher volatility (15.98%) compared to CNC (11.28%). In terms of maximum drawdown, CNC dropped -74.07% vs HUM's -85.10%.
HUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNC и HUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор