PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CNC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNC
Centene Corporation		-17.50%-32.07%-18.37%-9.51%-0.47%37.26%-4.52%9.05%14.29%78.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.95% против 14.06% соответственно.

CNC

1 день
3.70%
1 месяц
-23.88%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-43.84%
3 года*
-18.71%
5 лет*
-11.70%
10 лет*
0.95%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centene Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CNC:
CNC с UNHCNC с ELVCNC с HUMCNC с TTDCNC с HCACNC с DECNC с COST
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CNC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC
Ранг доходности на риск CNC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.96

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

1.49

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.53

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

7.27

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.96

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.70

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между CNC и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и SPY

CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CNC и SPY

Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.07%

-55.19%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.79%

-12.05%

-48.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.07%

-24.50%

-49.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

-33.72%

-40.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.08%

-5.53%

-59.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-9.09%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.19%

2.54%

+36.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и SPY

Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.80%

5.35%

+15.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.32%

9.50%

+27.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.57%

19.06%

+43.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.66%

17.06%

+21.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

17.92%

+20.11%