PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRP-USD с LTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XRP-USD с LTC-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ripple (XRP-USD) и Litecoin (LTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRP-USD или LTC-USD.

Корреляция

Корреляция между XRP-USD и LTC-USD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XRP-USD и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ripple (XRP-USD) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
913.64%
31.22%
XRP-USD
LTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRP-USD:

5.80

LTC-USD:

0.52

Коэф-т Сортино

XRP-USD:

4.43

LTC-USD:

1.26

Коэф-т Омега

XRP-USD:

1.49

LTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

XRP-USD:

5.57

LTC-USD:

0.20

Коэф-т Мартина

XRP-USD:

31.27

LTC-USD:

2.20

Индекс Язвы

XRP-USD:

20.02%

LTC-USD:

20.44%

Дневная вол-ть

XRP-USD:

80.82%

LTC-USD:

65.02%

Макс. просадка

XRP-USD:

-95.87%

LTC-USD:

-97.41%

Текущая просадка

XRP-USD:

-34.73%

LTC-USD:

-78.17%

Доходность по периодам

С начала года, XRP-USD показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -18.18%.

XRP-USD

С начала года

5.98%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

339.22%

1 год

319.50%

5 лет

62.17%

10 лет

N/A

LTC-USD

С начала года

-18.18%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

22.85%

1 год

0.64%

5 лет

13.64%

10 лет

51.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRP-USD и LTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
LTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LTC-USD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRP-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ripple (XRP-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XRP-USD: 5.80
LTC-USD: 0.52
Коэффициент Сортино XRP-USD, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XRP-USD: 4.43
LTC-USD: 1.26
Коэффициент Омега XRP-USD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
XRP-USD: 1.49
LTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
XRP-USD: 5.57
LTC-USD: 0.20
Коэффициент Мартина XRP-USD, с текущим значением в 31.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
XRP-USD: 31.27
LTC-USD: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа XRP-USD на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа LTC-USD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRP-USD и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.80
0.52
XRP-USD
LTC-USD

Просадки

Сравнение просадок XRP-USD и LTC-USD

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и LTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.73%
-78.17%
XRP-USD
LTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности XRP-USD и LTC-USD

Ripple (XRP-USD) и Litecoin (LTC-USD) имеют волатильность 24.12% и 23.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.12%
23.37%
XRP-USD
LTC-USD