PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRP-USD с LTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRP-USD и LTC-USD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности XRP-USD и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ripple (XRP-USD) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
380.21%
45.45%
XRP-USD
LTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRP-USD:

7.62

LTC-USD:

0.37

Коэф-т Сортино

XRP-USD:

5.34

LTC-USD:

0.99

Коэф-т Омега

XRP-USD:

1.60

LTC-USD:

1.11

Коэф-т Кальмара

XRP-USD:

6.02

LTC-USD:

0.09

Коэф-т Мартина

XRP-USD:

61.10

LTC-USD:

1.37

Индекс Язвы

XRP-USD:

11.23%

LTC-USD:

19.23%

Дневная вол-ть

XRP-USD:

69.43%

LTC-USD:

62.42%

Макс. просадка

XRP-USD:

-95.87%

LTC-USD:

-97.41%

Текущая просадка

XRP-USD:

-32.59%

LTC-USD:

-73.76%

Доходность по периодам

С начала года, XRP-USD показывает доходность 270.26%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью 39.24%.


XRP-USD

С начала года

270.26%

1 месяц

82.10%

6 месяцев

367.90%

1 год

264.07%

5 лет

64.21%

10 лет

N/A

LTC-USD

С начала года

39.24%

1 месяц

21.58%

6 месяцев

36.76%

1 год

42.92%

5 лет

19.23%

10 лет

42.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRP-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ripple (XRP-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.007.620.37
Коэффициент Сортино XRP-USD, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.005.340.99
Коэффициент Омега XRP-USD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.11
Коэффициент Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.006.020.09
Коэффициент Мартина XRP-USD, с текущим значением в 61.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0061.101.37
XRP-USD
LTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа XRP-USD на текущий момент составляет 7.62, что выше коэффициента Шарпа LTC-USD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRP-USD и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.62
0.37
XRP-USD
LTC-USD

Просадки

Сравнение просадок XRP-USD и LTC-USD

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и LTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.59%
-73.76%
XRP-USD
LTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности XRP-USD и LTC-USD

Ripple (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 43.29% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 37.86%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.29%
37.86%
XRP-USD
LTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab