Сравнение XRP-USD с LTC-USD
XRP-USD (XRP) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 3.29%/yr vs -24.30%/yr for LTC-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -39.58%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -42.85%.
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -45.47%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -21.58%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 24.84%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between XRP-USD and LTC-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between XRP-USD and LTC-USD shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
LTC-USD
Сравнение XRP-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRP-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.72 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.18 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRP-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.19 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и LTC-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -97.59% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.72% | -66.51% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -68.02% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -84.45% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.72% | -88.71% | +19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -75.63% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.44% | 45.97% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и LTC-USD
XRP (XRP-USD) и Litecoin (LTC-USD) имеют волатильность 12.72% и 12.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 12.66% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.52% | 35.95% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 53.23% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.44% | 64.65% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.84% | 85.62% | +26.22% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and LTC-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (12.72%) compared to LTC-USD (12.66%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs LTC-USD's -97.59%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор