Сравнение XRP-USD с LTC-USD
XRP-USD (XRP) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 11.06%/yr vs -20.23%/yr for LTC-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -43.46%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -46.60%.
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -46.60%
- 6 месяцев
- -45.86%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -20.23%
- 10 лет*
- 25.82%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between XRP-USD and LTC-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between XRP-USD and LTC-USD shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
LTC-USD
Сравнение XRP-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.75 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.20 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и LTC-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -97.59% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.73% | -68.71% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.73% | -70.12% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -85.33% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.73% | -89.45% | +18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.97% | -75.67% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.65% | 42.75% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и LTC-USD
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 14.29% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | 36.42% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.07% | 52.83% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.43% | 63.90% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.60% | 85.36% | +26.24% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and LTC-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (15.69%) compared to LTC-USD (14.29%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs LTC-USD's -97.59%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор