PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRP-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRP-USD и XLM-USD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности XRP-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ripple (XRP-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
371.30%
321.49%
XRP-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRP-USD:

6.31

XLM-USD:

3.44

Коэф-т Сортино

XRP-USD:

4.86

XLM-USD:

4.65

Коэф-т Омега

XRP-USD:

1.55

XLM-USD:

1.51

Коэф-т Кальмара

XRP-USD:

4.89

XLM-USD:

3.13

Коэф-т Мартина

XRP-USD:

40.03

XLM-USD:

17.30

Индекс Язвы

XRP-USD:

14.32%

XLM-USD:

23.33%

Дневная вол-ть

XRP-USD:

69.41%

XLM-USD:

85.93%

Макс. просадка

XRP-USD:

-95.87%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

XRP-USD:

-31.81%

XLM-USD:

-55.83%

Доходность по периодам

С начала года, XRP-USD показывает доходность 274.56%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью 206.95%.


XRP-USD

С начала года

274.56%

1 месяц

106.03%

6 месяцев

366.98%

1 год

280.43%

5 лет

63.80%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

206.95%

1 месяц

70.14%

6 месяцев

324.24%

1 год

231.08%

5 лет

53.62%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRP-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ripple (XRP-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.006.313.44
Коэффициент Сортино XRP-USD, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.864.65
Коэффициент Омега XRP-USD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.551.51
Коэффициент Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.893.13
Коэффициент Мартина XRP-USD, с текущим значением в 40.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0040.0317.30
XRP-USD
XLM-USD

Показатель коэффициента Шарпа XRP-USD на текущий момент составляет 6.31, что выше коэффициента Шарпа XLM-USD равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRP-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.31
3.44
XRP-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок XRP-USD и XLM-USD

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.81%
-55.83%
XRP-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности XRP-USD и XLM-USD

Текущая волатильность для Ripple (XRP-USD) составляет 43.24%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 59.63%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.24%
59.63%
XRP-USD
XLM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab