PortfoliosLab logo
Сравнение XRP-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRP-USD и XLM-USD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XRP-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ripple (XRP-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
913.64%
602.62%
XRP-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRP-USD:

5.80

XLM-USD:

2.86

Коэф-т Сортино

XRP-USD:

4.43

XLM-USD:

3.83

Коэф-т Омега

XRP-USD:

1.49

XLM-USD:

1.40

Коэф-т Кальмара

XRP-USD:

5.57

XLM-USD:

2.89

Коэф-т Мартина

XRP-USD:

31.27

XLM-USD:

11.74

Индекс Язвы

XRP-USD:

20.02%

XLM-USD:

32.01%

Дневная вол-ть

XRP-USD:

80.82%

XLM-USD:

93.93%

Макс. просадка

XRP-USD:

-95.87%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

XRP-USD:

-34.73%

XLM-USD:

-68.68%

Доходность по периодам

С начала года, XRP-USD показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -15.37%.


XRP-USD

С начала года

5.98%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

339.22%

1 год

319.50%

5 лет

62.17%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

-15.37%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

200.65%

1 год

146.74%

5 лет

35.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRP-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRP-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ripple (XRP-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XRP-USD: 5.80
XLM-USD: 2.86
Коэффициент Сортино XRP-USD, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XRP-USD: 4.43
XLM-USD: 3.83
Коэффициент Омега XRP-USD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
XRP-USD: 1.49
XLM-USD: 1.40
Коэффициент Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
XRP-USD: 5.57
XLM-USD: 2.89
Коэффициент Мартина XRP-USD, с текущим значением в 31.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
XRP-USD: 31.27
XLM-USD: 11.74

Показатель коэффициента Шарпа XRP-USD на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа XLM-USD равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRP-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.80
2.86
XRP-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок XRP-USD и XLM-USD

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.73%
-68.68%
XRP-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности XRP-USD и XLM-USD

Ripple (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с Stellar (XLM-USD) с волатильностью 21.83%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.12%
21.83%
XRP-USD
XLM-USD