Сравнение XRP-USD с XLM-USD
XRP-USD (XRP) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 11.06%/yr vs -6.67%/yr for XLM-USD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -43.46%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -12.03%.
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between XRP-USD and XLM-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between XRP-USD and XLM-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
XLM-USD
Сравнение XRP-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.38 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.53 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и XLM-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -96.21% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.73% | -71.19% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.73% | -74.37% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -83.25% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.73% | -79.97% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.97% | -72.15% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.65% | 41.02% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для XRP (XRP-USD) составляет 15.69%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 46.16%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 46.16% | -30.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | 60.99% | -14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.07% | 71.57% | -15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.43% | 74.33% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.60% | 112.78% | -1.18% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and XLM-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to XRP-USD (15.69%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор