PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRP-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRP-USD и XLM-USD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XRP-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ripple (XRP-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
831.12%
547.46%
XRP-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRP-USD:

4.19

XLM-USD:

2.14

Коэф-т Сортино

XRP-USD:

3.94

XLM-USD:

3.50

Коэф-т Омега

XRP-USD:

1.42

XLM-USD:

1.36

Коэф-т Кальмара

XRP-USD:

3.84

XLM-USD:

2.02

Коэф-т Мартина

XRP-USD:

26.66

XLM-USD:

10.23

Индекс Язвы

XRP-USD:

17.14%

XLM-USD:

27.35%

Дневная вол-ть

XRP-USD:

80.55%

XLM-USD:

93.77%

Макс. просадка

XRP-USD:

-95.87%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

XRP-USD:

-40.05%

XLM-USD:

-71.14%

Доходность по периодам

С начала года, XRP-USD показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -22.02%.


XRP-USD

С начала года

-2.65%

1 месяц

-15.12%

6 месяцев

275.13%

1 год

245.89%

5 лет

62.36%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

-22.02%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

185.23%

1 год

101.02%

5 лет

44.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRP-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRP-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ripple (XRP-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
XRP-USD: 4.19
XLM-USD: 2.14
Коэффициент Сортино XRP-USD, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
XRP-USD: 3.94
XLM-USD: 3.50
Коэффициент Омега XRP-USD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
XRP-USD: 1.42
XLM-USD: 1.36
Коэффициент Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XRP-USD: 3.84
XLM-USD: 2.02
Коэффициент Мартина XRP-USD, с текущим значением в 26.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
XRP-USD: 26.66
XLM-USD: 10.23

Показатель коэффициента Шарпа XRP-USD на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа XLM-USD равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRP-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.19
2.14
XRP-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок XRP-USD и XLM-USD

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.05%
-71.14%
XRP-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности XRP-USD и XLM-USD

Ripple (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Stellar (XLM-USD) с волатильностью 18.93%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.22%
18.93%
XRP-USD
XLM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab