Сравнение XRP-USD с VOO
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, XRP-USD returned 11.06%/yr vs 13.02%/yr for VOO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -43.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -43.46% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and VOO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between XRP-USD and VOO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
XRP-USD
VOO
Сравнение XRP-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.50 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 11.08 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и VOO
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -33.99% | -61.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.73% | -8.90% | -61.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.73% | -18.69% | -52.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -24.52% | -53.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.73% | -3.23% | -67.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.97% | -3.68% | -67.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.65% | 2.01% | +37.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и VOO
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 4.75% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | 9.77% | +36.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.07% | 12.39% | +43.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.43% | 16.91% | +54.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.60% | 18.02% | +93.58% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and VOO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (15.69%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор