PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRP-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XRP-USD с VOO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ripple (XRP-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRP-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между XRP-USD и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XRP-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ripple (XRP-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
913.64%
141.91%
XRP-USD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRP-USD:

5.80

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

XRP-USD:

4.43

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

XRP-USD:

1.49

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

XRP-USD:

5.57

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

XRP-USD:

31.27

VOO:

2.27

Индекс Язвы

XRP-USD:

20.02%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

XRP-USD:

80.82%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

XRP-USD:

-95.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XRP-USD:

-34.73%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, XRP-USD показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.

XRP-USD

С начала года

5.98%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

339.22%

1 год

319.50%

5 лет

62.17%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRP-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRP-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ripple (XRP-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XRP-USD: 5.73
VOO: 0.02
Коэффициент Сортино XRP-USD, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XRP-USD: 4.41
VOO: 0.18
Коэффициент Омега XRP-USD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
XRP-USD: 1.49
VOO: 1.03
Коэффициент Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
XRP-USD: 5.50
VOO: 0.00
Коэффициент Мартина XRP-USD, с текущим значением в 30.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
XRP-USD: 30.77
VOO: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа XRP-USD на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRP-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.73
0.02
XRP-USD
VOO

Просадки

Сравнение просадок XRP-USD и VOO

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.73%
-9.90%
XRP-USD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности XRP-USD и VOO

Ripple (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.78%
13.86%
XRP-USD
VOO