Сравнение XRP-USD с SOL-USD
XRP-USD (XRP) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 3.29%/yr vs 8.85%/yr for SOL-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -39.58%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -48.05%.
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between XRP-USD and SOL-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.58 |
Over the past year, XRP-USD and SOL-USD have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
SOL-USD
Сравнение XRP-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRP-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.75 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.22 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRP-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и SOL-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -96.27% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.72% | -73.89% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -75.32% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -96.27% | +18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.72% | -75.32% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -51.36% | -19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.44% | 51.93% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для XRP (XRP-USD) составляет 12.72%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 15.17% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.52% | 45.73% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 60.01% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.44% | 82.59% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.84% | 99.84% | +12.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and SOL-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.17%) compared to XRP-USD (12.72%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs SOL-USD's -96.27%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор